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中国商业银行信用风险管理研究  高清版图书  现货图书,当天发货,推荐购买  可选购买高质量WORD格式
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作  者:闫丽瑞
出 版 社:山西经济出版社 出版年份:2012 年
ISBN:9787807675402 页数:233 页
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图书介绍:本书通过分析我国商业银行信用风险存在的问题及成因, 建立信用风险事前评估、 信用风险事中控制及信用风险事后转移的三维风险管理框架, 结合理论分析与实证研究构建信用风险定价模型,探索适合我国实际的现代信用风险管理体系。
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图书封面及目录

1.1.封面页
1.2.版权页
1.3.摘要
1.6.目录页
1.10.1 绪论
2.10.1.1 研究的背景和选题的意义
3.10.1.1.1 研究的背景
3.12.1.1.2 选题的意义
2.13.1.2 研究方法与技术路线
3.13.1.2.1 研究方法
3.14.1.2.2 技术路线
2.15.1.3 研究内容和主要创新
3.15.1.3.1 研究内容
3.17.1.3.2 主要创新
1.19.2 信用风险管理研究文献综述
2.19.2.1 相关概念的界定
3.20.2.1.1 风险的界定
3.22.2.1.2 损失的界定
3.25.2.1.3 资本的界定
2.26.2.2 信用风险形成的原因
3.26.2.2.1 从信息不对称视角分析信用风险形成的原因
3.28.2.2.2 从产业结构视角分析信用风险形成的原因
2.29.2.3 信用风险管理的研究现状
3.29.2.3.1 风险管理理论
3.30.2.3.2 信用风险预警与定价
3.38.2.3.3 经济资本管理
3.43.2.3.4 信用风险转移
2.45.2.4 现有文献存在的不足
1.47.3 中国商业银行信用风险的成因
1.60.4 信用风险预警机制与定价
2.60.4.1 信用风险预警机制
3.60.4.1.1 预警的原理
3.65.4.1.2 我国上市公司的信用风险预警
2.70.4.2 信用风险的定价
3.70.4.2.1 结构模型定价
3.74.4.2.2 简约模型定价
2.81.4.3 小结
1.83.5 基于经济资本管理的信用风险控制
2.83.5.1 我国商业银行实施经济资本管理的情况
3.83.5.1.1 经济资本的含义
3.94.5.1.2 我国实施的情况
2.96.5.2 经济资本的计量
3.98.5.2.1 两笔资产的计量
3.104.5.2.2 蒙特卡罗方法计量
3.114.5.2.3 修正的CreditRisk+计量
2.120.5.3 经济资本的考核
2.124.5.4 小结
1.125.6 信用衍生产品与信用风险转移
2.125.6.1 信用衍生产品的主要形式
2.130.6.2 信用衍生产品的定价
3.130.6.2.1 CDS的定价
3.136.6.2.2 CDO的定价
3.158.6.2.3 FTD的定价
2.159.6.3 我国开展信用衍生产品的市场分析与实施路径
3.160.6.3.1 已具备的市场条件
3.163.6.3.2 实施路径
2.165.6.4 次贷危机与信用衍生产品
3.165.6.4.1 信用衍生产品对次贷危机的推波助澜作用
3.166.6.4.2 次贷危机不能否定信用衍生产品的积极作用
3.167.6.4.3 次贷危机的启示:创新应与监管同步
2.169.6.5小结
1.170.7 结论及展望
2.170.7.1 结论
2.173.7.2 政策建议
2.179.7.3 展望
1.180.参考文献
1.193.附录1 金融发展与经济增长的区域差异研究——基于我国省际面板数据的实证检验
1.209.附录2 银行信贷、货币渠道与资产价格——兼论货币政策中介工具的选择
1.231.致谢
1.233.封底
   
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